Atr Forex Trading Economia

Average True Range (ATR) L'Average True Range è un indicatore di volatilità. È stato sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978. Così come i molti altri indicatori, in primo luogo è stato creato per i mercati delle materie prime - che sono più instabile da azioni - e per i prezzi alla fine della giornata. Al giorno d'oggi, è ampiamente usato nel mercato forex e su altri periodi, anche. In primo luogo, Wilder definisce la serie True, o TR, determinato come massimo i seguenti 3 valori: valore assoluto di una distinzione tra il massimo in corso e del precedente prezzo di chiusura, il valore assoluto di una distinzione tra corso minimo e il precedente prezzo di chiusura, e distinzione tra un massimo in corso e un minimo di continuo. Se la differenza tra un massimo ed un minimo è piuttosto piccola, quindi molto probabilmente gli altri due metodi precedentemente citati sarebbero utilizzati per il calcolo TR. Se i cambiamenti gamma interna del periodo, una distinzione tra un massimo ed un minimo è piuttosto grande, TR probabilmente calcolare da essa. ATR media mobile, in cui i moduli TR j massimi da tre valori elevati (TR j n.) - Basso, alto - Primo j-1, basso - Primo j-1. Come regola, ATR con 14 periodi viene utilizzato. Si è calcolato sia su base di un giorno, e il giorno o settimana e anche mensilmente. valori estremi dell'indicatore spesso definiscono punti di inversione o l'inizio di una nuova fluttuazione. Average True Range non può prevedere una durata o la direzione di cambiamenti, così come altri indicatori di volatilità. Si specifica solo un livello di attività. Il basso livello di indicatori, sottolinea il commercio tranquilla in un piccolo intervallo, mentre valori elevati, sottolinea il commercio intensiva in una vasta gamma. Il lungo periodo di bassa ATR sottolinea integrazione che, molto probabilmente, si tradurrà in rapida continuazione di modifiche o giro. Alti valori di ATR di solito sono il risultato di fluttuazioni rapide e raramente rimanere come questo per il lungo periodo. Come indica il valore ATR volatilità assoluto, coppie di valute sul Forex con i prezzi più bassi avranno con parità di altre condizioni ATR inferiore e sul lato opposto. L'idea principale di questo indicatore stati, il più piccolo è il indicatori di valore più poveri una direzione tendenza è la maggiore è il valore degli indicatori, maggiore possibilità di una svolta di una tendenza è. I punti deboli durante un lungo periodo di ATR può essere in ritardo, specificando non in corso, ma precedente inconstancy. OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Aprire un conto Average True Range Sviluppato da J. Welles Wilder Jr. ATR è sinonimo di gamma media vero, ed è un indicatore di volatilità. La vera gamma è il più grande di questi tre prezzi: 160 La differenza assoluta di Today8217s alto 8211 Today8217s Bassa La differenza assoluta di Today8217s Alte 8211 Yesterday8217s Chiudere La differenza assoluta di Yesterday8217s chiudere 8211 True Range Today8217s il prezzo medio è quando si prende una media del TR valori per un certo periodo. Wilder era incline a utilizzare una media di 14 periodo, ma il suo metodo di calcolo della media è un po 'diversa dalle normali metodi di calcolo della media. Per arrivare al primo valore ATR in una serie, Wilder calcolato i valori TR per i precedenti 14 giorni. Il primo valore TR è semplicemente che i giorni di alta meno che giorni bassa. Una volta che l'ATR iniziale è trovato, i successivi valori ATR vengono calcolati utilizzando: Questo è per scopi di generalità soltanto - esempi riportati sono a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere i prezzi attuali di OANDA. Non è un consiglio di investimento o un incentivo al commercio. La storia passata non è un'indicazione della performance futura. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. OANDA, fxTrade e OANDAs famiglia FX di marchi sono di proprietà di OANDA Corporation. Tutti gli altri marchi che appaiono su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. di trading Leveraged in contratti in valuta estera o altri prodotti off-scambio sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti. Si consiglia di valutare attentamente se il commercio è appropriato per voi alla luce della vostra situazione personale. 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Average True Range - ATR Qual è l'Average True Range - ATR L'Average True Range (ATR) è una misura della volatilità introdotta da Welles Wilder nel suo libro, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. L'indicatore di gamma vero è il più grande di quanto segue: alta corrente meno l'attuale basso, il valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della bassa corrente meno la chiusura precedente. L'Average True Range è una media mobile. tipicamente 14 giorni dei veri intervalli. SMONTAGGIO Average True Range - ATR Wilder originariamente sviluppato l'ATR per le materie prime, ma l'indicatore può essere utilizzato anche per azioni e indici. In poche parole, uno stock vivendo un elevato livello di volatilità ha un ATR più alta, e una bassa volatilità magazzino ha un ATR inferiore. L'ATR può essere utilizzato dai tecnici di mercato per entrare e uscire mestieri, ed è un utile strumento da aggiungere a un sistema di trading. E 'stato creato per consentire agli operatori di misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di un'attività utilizzando semplici calcoli. L'indicatore non indica la direzione dei prezzi, piuttosto che viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità causata da lacune e limitare l'alto o verso il basso si muove. L'ATR è abbastanza semplice da calcolare e necessita solo di dati sui prezzi storici. ATR Esempio di calcolo Gli operatori possono usare periodi più brevi per generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi hanno una maggiore probabilità di generare meno segnali di trading. Ad esempio, si supponga un trader di breve termine desidera solo analizzare la volatilità di un titolo per un periodo di cinque giorni di negoziazione. Pertanto, il professionista può calcolare la durata di cinque giorni ATR. Supponendo che i dati sui prezzi storici è disposto in ordine cronologico inverso, l'operatore trova il massimo del valore assoluto della corrente alta meno la bassa corrente, il valore assoluto della corrente alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della corrente bassa meno il chiusura precedente. Questi calcoli della vera gamma sono fatte per i cinque più recenti giorni di negoziazione e sono quindi una media per calcolare il primo valore della cinque giorni ATR. Stimato ATR Calcolo assuma il primo valore della cinque giorni ATR è calcolato a 1,41 e il sesto giorno ha una vera e propria gamma di 1.09. Il valore ATR sequenziale potrebbe essere stimato moltiplicando il valore precedente della ATR per il numero di giorni meno uno, e quindi aggiungendo il vero range per il periodo in corso al prodotto. Avanti, dividere la somma per il periodo di tempo selezionato. Ad esempio, il secondo valore di ATR è stimato a 1,35, o (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. La formula potrebbe essere ripetuta per l'intero periodo di tempo.