Donchian System Forex Trading

Donchian Channel e sistema commerciale basato su di esso Donchian Canale spicca tra i più simili tra loro sistemi di trading la semplicità di calcoli e segnali di trading facilmente leggibili. Il principio del calcolo del canale, proposto negli anni '70, l'autore della metodologia di Richard Donchian, è quello di determinare i valori massimo e minimo del prezzo per un certo periodo. In questo caso, il calcolo tiene conto solo il valore massimo e il valore più basso del prezzo, e sulla loro base costruire due linee che formano la fascia di prezzo. Per calcolare il valore della fascia di prezzo è importante, solo parametro - il periodo durante il quale sono determinati i extremums. Maggiore è il valore, maggiore è la gamma di barre di storia saranno utilizzate per la loro ricerca. L'autore di una strategia di trading consigliato il periodo di utilizzo 20. Dal momento che il Canale Donchian creato per il trading a lungo termine, il valore di 20 viene scelto non a caso - è in media il numero di giorni lavorativi in ​​un mese. Periodo di realizzazione di 20 candele, permette al massimo considerare l'impatto che esso ha sul mercato cambiamenti ciclici. Ma il ciclo di 20 candele è ugualmente efficace quando trading sul lasso di tempo ogni ora o anche un rapido scalping sulla M5. Ad oggi, Donchian Canale trova la sua applicazione in molti sistemi di negoziazione di tendenza, e il valore del periodo per la costruzione del canale è presa nel range dal 18 al 24 nelle più complesse strategie di opzioni, che utilizza contemporaneamente più canali Donchian - per separata ricevono segnali al valore di entrata e di uscita del periodo può essere di 50 o più barre. Sistema commerciale basata sull'indicatore Donchian canale suggerisce che se il prezzo rompe attraverso il canale, e in altre parole, sarà superiore al massimo o inferiore ai valori minimi di prezzo definiti negli ultimi 20 bar, il segnale sulla ingresso nella mercato è considerato da formare. Allo stesso tempo, i prezzi uscita all'estero canale significa non solo l'installazione di ordini direzione di penetrazione, ma anche la chiusura di tutti gli altri, che sono diretti in senso opposto. Regole del sistema di trading basato su Donchian Canale: necessaria Posizione lunga aperto e chiuso tutte le posizioni corte nella formazione del bar è superiore alla linea superiore del canale Donchian (blu). Necessario posizione di breve posizioni di apertura e chiudere tutte le lunghe nella formazione della barra al di sotto della linea di fondo di Donchian Channel (rosso). L'ingresso nel mercato è effettuata sui prezzi dell'ultimo candela che ha rotto la fascia di prezzo di chiusura. Ma concentrandosi solo a queste condizioni, si ottiene un gran numero di falsi breakout del canale, e la redditività del sistema commerciale sarà negativo. Come si può vedere sull'immagine, un sistema commerciale basato su Donchian canale non è privo di svantaggio principale di strategie di canale in base alla composizione, quindi è importante seguire la gestione del denaro e di limitare i rischi di non più di 1 e 1.5 del deposito. Il sistema di gestione del rischio è estremamente importante, e non si deve ignorare, tanto più che, con la volatilità sufficiente e un forte movimento di tendenza un buon commercio può compensare tutta una serie di falsi segnali. Inoltre, il segnale per uscire (posizioni vicine) può essere presentata troppo tardi, che riduce notevolmente le opportunità di profitto, o richiede la supervisione costante da parte del professionista per il processo di variazioni dei prezzi nel canale. E se all'interno della strategia basata su Donchian canale non è possibile impedire la generazione di segnali falsi (ma solo all'interno di questa strategia Aggiunta medie o oscillatori mobili -. A seconda dello stato del mercato è in grado di minimizzare il numero), il ricevono segnali di chiudere le posizioni è del tutto possibile, prima nella direzione opposta di assorbire tutti i profitti guadagnati. È sufficiente aggiungere il secondo canale con un periodo più piccolo che è più sensibile alle variazioni di prezzo a causa del fatto che un massimo nel canale superiore non influenzerà la formazione della fascia di prezzo. Ma oltre la visualizzazione dei massimi di volatilità, Donchian Channel ha un'altra proprietà interessante. Il fatto è che la parte anteriore di un forte canale di movimento dei prezzi si restringe. Questo comportamento dell'indicatore è coerente con la teoria delle variazioni cicliche dei prezzi, perché la volatilità come fenomeno è una conseguenza diretta di tale cambiamento. Per un commerciante modificare la larghezza di canale può agire anche un segno della venuta di un grande tendenza. E se i periodi di aumento dei prezzi alternati a periodi di loro caduta, mercato in modo troppo tranquillo si sposterà nel movimento laterale in uno stato di crescita attiva o di declino e Donchian Canale chiederà momento del suo inizio. Nonostante i difetti, un sistema commerciale basato su algoritmi Donchian può essere redditizio disponibile per risolvere il problema di un elevato numero di falsi segnali. È sufficiente combinare la costruzione del canale sulla base di volatilità e un oscillatore che aiuterà a determinare la forza del polso della tendenza attuale. Aggiungere l'indicatore MACD sistema di trading. Utilizzando l'oscillatore permette di filtrare i più falsi segnali per l'ingresso, e quando le negoziazioni sul lasso di tempo ogni ora al giorno si aprirà 2-3 commerci, invece di 5-8, che riduce i requisiti per il deposito, e riduce anche l'intensità del processo di negoziazione. Ma anche con tale forma di realizzazione, l'utilizzo della strategia Donchians è una mancanza significativa. Poiché il canale e MACD ben si mostrano solo in presenza di una sufficiente ampiezza dei movimenti dei prezzi in assenza di volatilità letture MACD sarà vicino a zero, e la larghezza del canale non saranno sufficienti per la rilevazione tempestiva di inizio una tendenza. Semplicità di calcoli utilizzati per la costruzione del canale ha portato alla creazione di un gran numero di sistemi di trading automatico in base all'algoritmo di determinare la fascia di prezzo Donchian. È possibile provare il (sul demo, ovviamente) ha proposto l'indicatore e consulente-scalper, che lavora per il periodo di tempo M5. Guardare per la regolazione dei parametri responsabili del rischio - dimensioni molto e distanza ordini, limitare le perdite. Nella scelta dei parametri appropriati, è possibile ottenere fino a 70 fruttuosi scambi commerciali. Negli archivi DonchianChannel. rar: Download Donchian Channel e EA sulla base di Donchian canali prega di attendere, prepariamo l'Indicatore linkTrend: Donchian Canale Autore: Darrell 11 dicembre 2012 Contesto: Il metodo Donchian canale, noto anche come il 4- settimana o regola di 20 giorni, è stato sviluppato da Richard Donchian, uno dei pionieri nel commercio delle materie prime di tendenza con i sistemi di trading meccanico. Egli ha anche messo a punto un sistema di trading basato su 5 giorni (una settimana) e 20 giorni (un mese) medie mobili. sistemi di negoziazione di oggi tendono a diventare molto complessa, approfittando di computer di potenza, ma il metodo molto semplice Donchian canale è risultato essere il più riuscito di tutti gli approcci negli studi di trading sui futures nel corso del 1960 attraverso 1980. I commercianti hanno fatto molte modifiche di questi sistemi canale breakout, tra cui la ben nota tecnica della tartaruga di trading utilizzata da Richard Dennis. Scopo: Il metodo di base Donchian Canale identifica i punti precisi dove i prezzi rompono attraverso l'alta o la bassa delle precedenti 20 giorni. I commercianti utilizzano queste aree di breakout per entrare e uscire da posizioni lunghe o corte con uno stop-and-reverse, sempre-in-the-mercato approccio. I mestieri sono suscettibili di essere di posizione commerci a lungo termine e possono richiedere l'uso di grafici continui a lungo termine. Segnali di base: Le regole per la 4 settimane metodo Donchian Canale sono molto semplici: andare a lungo (e coprire le posizioni corte) quando il prezzo supera i massimi dei precedenti quattro settimane (20 giorni). Andare a breve (e uscire posizioni lunghe) quando il prezzo scende al di sotto dei minimi di quattro settimane precedenti. Ripetere se necessario. Arrotolare nel prossimo contratto, se necessario, l'ultimo giorno del mese prima della scadenza. Il grafico sottostante illustra il metodo di canale 20 giorni di base con acquisto e in vendita sui punti sblocchi. Tuttavia, l'intervallo di tempo o grado di rischio di essere sempre in posizione può essere maggiore di alcuni operatori vorrebbero. Le modifiche comprendono entrare sul breakout di 20 giorni alto o basso, ma poi uscire su una rottura del precedente di 5 giorni o 10 giorni, alta o bassa per uscire dal mercato per un certo tempo. Poi attendere un nuovo segnale di breakout di 20 giorni di ri-entrare nel mercato. O commercianti possono prendere una pagina da altre strategie busta e decidere di uscire sulla penetrazione di una media mobile o qualche altro segnale indicatore. Proscons: Il metodo Donchian Canale fornisce chiare, semplici punti in cui comprano e vendono come un sistema meccanico dovrebbe, ed è certamente abbastanza semplice da capire. Dovrebbe prendere e attaccare con maggior parte delle situazioni trend principali e, in quelle condizioni, produrrà un minor numero di mestieri e costi di intermediazione inferiori. Come la maggior parte degli indicatori di tendenza. il metodo Donchian Canale non prenderà top di mercato o di fondi, e può essere soggetto a perdite significative di prezzo si muove taglienti o dalle compravendite whipsaw in mercati stagnanti, range-trading. Come detto, i parametri entryexit possono essere modificati per alleviare queste situazioni, ma poi la scelta di periodi di tempo di agire sulle alti o bassi diventa personale e riduce l'effetto di un sistema meccanico. Inoltre, ribaltamento nel prossimo contratto può causare problemi se non vi è una differenza significativa nella determinazione dei prezzi dei due contratti. 5 Commenti partecipare a questa conversazione, inviare un commento qui sotto. Visitor - Ravi Krish: buona spiegazione sulla CC. Nella tabella di cui sopra, il 21 maggio, anche se la candela supera canale inferiore, non è una voce breve. Tuttavia, uno molto simili su 17 Settembre è una voce breve. Come si fa a prevedere l'andamento Inoltre, possiamo considerare i canali superiori e inferiori come supporto e resistenza e reagire di conseguenza quando il prezzo raggiunge queste righe per esempio, il 21 maggio sarebbe entrata a lungo. Sul giro 17 settembre, si rompe l'alto e non ha ancora stabilire il basso fino a 8 ottobre o giù di lì. così, questo sarebbe un breve entrata e di uscita. Ogni pensiero Pubblicato: 1 anno fa Visitor - Paul: Molto chiara spiegazione della strategia Donchian. Credo che la maggior parte articoli sull'argomento convergono verso la stessa conclusione, cioè il sistema è redditizio. Quanto proficuo sarebbe una informazione utile aggiungere. Credo che sia qualcosa che devo fare per me stesso da backtesting tutte le coppie di valute su tutti i tempi. Comunque grazie per il vostro articolo informativo. Pubblicato: 2 anni fa Visitor - Roger Felton: Eccellente spiegazione del Canale Donchian Inviato: 3 anni fa Sign-in a commentare Riceverai anche un abbonamento gratuito alla E-Newsletter da TraderPlanet e altre offerte speciali. Iscritto dal 05.05.2008 Precedentemente Editor-in-Chief di Futures Magazine, Darrell ha scritto sui mercati finanziari da oltre 35 anni ed è diventato un'autorità riconosciuta sui mercati dei derivati, analisi tecniche e varie tecniche di trading. Cresciuto in una fattoria nei pressi del piccolo sud-est della città del Nebraska di Virginia, Jobman laureato presso Wartburg College di Iowa nel 1963. Ha iniziato la sua carriera giornalistica come giornalista sportivo per il corriere Waterloo (Iowa) per diversi anni prima di entrare nell'esercito. Ha servito con l'Airborne Division 82 ° e come comandante di plotone di fanteria con i manciù nel 25 ° divisione di fanteria, di cui nove mesi in Vietnam nel 1967-68, guadagnandosi la Stella d'Argento e di Bronzo Star. Dopo il servizio militare, Jobman restituito al corriere. dove è diventato direttore fattoria nei primi mesi del 1969. E 'stato introdotto per mercati a termine quando ha scritto una colonna di come gli speculatori sono state rovinando i prezzi agricoli ed è stato corretto da Merrill Oster. Che ha portato alla scrittura di assegnazioni per Oster e poi una posizione a tempo pieno nel 1972, in cui Jobman partecipato alla fondazione di professionale Farmers of America e bollettini associati. Quando Oster ha acquistato Commodities Magazine nel 1976, Jobman è stato nominato redattore e più tardi divenne redattore capo della rivista Futures quando il nome è stato cambiato nel 1983 durante uno dei più grandi periodi di crescita di nuovi mercati e di nuovi strumenti di negoziazione nella storia dei futures. E 'stato redattore presso Futures fino al 1993, quando ha lasciato per diventare un writerconsultant indipendente. Dal 1993, ha scritto, collaborato, a cura o comunque partecipato alla pubblicazione di circa una dozzina di libri di negoziazione, tra cui The Handbook sull'analisi tecnica. Ha anche scritto o articoli a cura di diverse pubblicazioni e società di intermediazione, nonché corsi di trading e materiali didattici per Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade. Ha lavorato anche come direttore editoriale di CME Magazine. Jobman e sua moglie, Lynda, vivono nel Wisconsin, e spendere un sacco di tempo a visitare con una figlia e tre nipoti anche in Wisconsin, e un figlio e nipote in Florida. Azioni correlate Pubblicità collegarsi con noi TraderPlanet, Hurricaneomics, Synergistic Trading, InvestorPlanet, dove i commercianti Gravitate, TraderPlanet Sfera, TraderEd, TraderTube, e TraderGPS sono marchi registrati di TraderPlanet, LLC. Copyright 2016 TraderPlanet, LLC. Tutti i diritti riservati. v2.93umA Trading System completo usato dai professionisti per fare milioni Se c'è una cosa che la maggior parte dei commercianti sono sempre alla ricerca di, è un insieme di regole o di un sistema che permette loro di commerciare i mercati con profitto. In questo articolo mi limiterò a descrivere un sistema di negoziazione completo utilizzato, in passato, da un famoso commerciante e la gente ha insegnato, e poi in seguito da diversi fondi hedge gestiti da suoi discepoli. Può essere usato come è, senza alcuna modifica, oppure è possibile utilizzare come base per sviluppare il proprio sistema, migliorando ulteriormente il potere delle regole originali. Nei primi anni 1980, uno dei più grandi e più ricchi commercianti del 20 ° secolo, Richard Dennis, e il suo amico Bill Eckhardt, stavano avendo una discussione in corso sulla fattibilità di insegnare alle persone come il commercio. Richard era convinto che fosse possibile insegnare la gente comune a diventare buoni commercianti, mentre Bill crede che i grandi commercianti possedeva un talento naturale, una sorta di sesto senso che non poteva essere insegnata. Al fine di risolvere questa discussione hanno fatto una scommessa: che avrebbero reclutare alcune persone inesperte per la loro società commerciale, C amp D Commodities, insegnare loro le regole del sistema che già utilizzate, dare loro il capitale per il commercio, e poi vedere se era diventato buoni commercianti o no. Queste persone sarebbe diventato noto come The Turtles, perché Richard disse una volta: stiamo andando a crescere commercianti come si sviluppano le tartarughe a Singapore. La filosofia alla base del sistema Richard e Bill non credeva che la direzione futura dei mercati potrebbe essere previsto in modo coerente a lungo termine, quindi è stato inutile tentare anche esso. Tutta la loro approccio alla negoziazione è basata sulla seguente lo slancio mercati dopo un breakout. L'idea alla base è che una volta che il mercato viola un resistancesupport (precedente highlow), è probabile che continuerà nella stessa direzione. Perdendo mestieri sono rapidamente chiusi una volta che la stop-loss è colpito, mentre trade vincenti sono tenute aperte fino a quando la tendenza si inverte, non vengono utilizzati gli ordini Take Profit. Erano anche convinti che un sistema di trading meccanico con regole rigide era il modo migliore per il commercio, perché in questo modo molte delle emozioni che demonizzano un discrezionale sono ridotti al minimo e addirittura cancellati. Un buon sistema di trading meccanico permette di essere coerente per tutto il tempo, e la coerenza è una capacità chiave per avere per avere successo. Ingredienti del sistema anche se il sistema originale utilizzato bar quotidiani, è possibile utilizzare qualsiasi lasso di tempo che si desidera. Tuttavia, più breve è il lasso di tempo più basso è il fattore di profitto di ogni sistema sarà, a causa dei costi di negoziazione rimanenti costante e potenziale di profitto sempre più bassa. Un buon sistema tecnico dovrebbe essere lasso di tempo neutro, quindi se vedete un sistema che richiede un ben preciso periodo di tempo per lavorare, essere prudenti. Come il lasso di tempo, un buon sistema dovrebbe funzionare su tutti i mercati, a patto che loro sono liquido, ed i costi sono bassi. Il tartarughe scambiato valute, obbligazioni e materie prime con questo sistema. Vi consiglio di trading come molte coppie di valute, allo stesso tempo possibile (ridimensionamento degli importi di conseguenza), perché la diversificazione, quando fatto correttamente, è il modo migliore per ridurre il rischio, mantenendo il profitto potenziale intatto. - Donchian canale 10, 20 e 55. Questo indicatore si forma un canale e semplicemente mostra la più alta alto e il basso più basso degli ultimi n periodi. Preparare i grafici aprire il vostro piattaforma e aggiungere un ATR 20 indicatore. Ora aggiungere un Donchian canale 55, con alti valori in blu, valori bassi in rosso, e la larghezza della linea 3, in questo modo: Quindi aggiungere un Donchian canale 20, blu e rosso di nuovo, la larghezza della linea 2. E infine una Donchian Canale 10, ancora blu e rosso, la linea larghezza 1, stile di linea tratteggiata (---). Questo è come dovrebbe apparire come tutti, alla fine: questo è solo per scopi cosmetici, è possibile utilizzare altri colori e la larghezza delle linee, ma questi funzionano bene. Infine le regole Questo sistema è formato da due sottosistemi. Sistema 1 utilizza un lasso di tempo più breve sulla base di sblocchi 20-bar, mentre il sistema 2 utilizza un periodo di tempo più lungo in base a sblocchi 55-bar. Aprire una posizione lunga o corta, se il prezzo supera l'alto o il basso prezzo, rispettivamente, degli ultimi 20 periodi (Donchian canale 20). Se il precedente 20-bar breakout ha determinato un commercio redditizio questo nuovo breakout potrebbe essere ignorato. Il breakout precedente di questa regola è considerato il breakout precedente mostrato nel grafico, a prescindere dalla sua direzione (lungo o corto), o anche se non che il commercio è stato effettivamente aperto, o saltato a causa di questa regola. Se un breakout di 20 bar viene ignorato, si è a rischio di perdere un grande trend, se il prezzo continua a muoversi nella direzione del breakout, quindi questo è dove Sistema 2 è utile. Se il prezzo supera il 55-bar highlow si apre una posizione longshort, rispettivamente, nel caso in cui voi non ha ancora aperto un commercio al 20 bar breakout. Tutte le sblocchi 55-bar sono presi, se non quella precedente era un vincitore. Il sistema utilizza trailing stop manuali, così un commercio sistema 1 sarebbe chiusa se il prezzo si mosse contro la posizione e ha superato il 10-bar lowhigh. Sistema 2 commerci sarebbe stato chiuso se il prezzo è andato contro la posizione e ha superato il 20-bar lowhigh. Queste uscite possono essere molto lontano dal prezzo di entrata, in modo che il primo stop-loss è posto al 2 x ATR 20 per entrambi i sistemi. Esempio, se l'ATR è di 50 pips, quindi l'iniziale stop-loss sarebbe collocato 100 pip dal prezzo di entrata, e poi aggiornato manualmente una volta che il 10 o 20 bar lowhigh è lowerhigher rispetto alla fermata iniziale. Posizionare il dimensionamento e la gestione del denaro Im non andando a descrivere pienamente tutte le norme in materia perché sono inutilmente complicato per un commerciante medio, e dobbiamo ricordare che essi scambiati contratti future con dimensioni fisse, quindi il calcolo per la posizione dimensionamento è un po 'diverso per il primo posto Forex. È possibile utilizzare la calcolatrice di gestione del denaro che ho fatto, che è perfetto per il Forex, pur nel rispetto dei principi di questo sistema. Esso indicherà gli importi corretti al commercio, nonché dove posizionare lo stop loss iniziale, data l'ATR e quanto del vostro capitale si vuole rischiare. Il Tartarughe rischiato 2 dei loro conti su ogni commercio, e potrebbe avere 12 posizioni allo stesso tempo. Se il commercio 20 coppie non correlate Vorrei consigliare rischiando intorno 1-1,25 su ogni commercio, 10 paia 1.5-1.75, 5 paia 2-2.25 e 1 paio si può rischiare di 5 al massimo (conti dal vivo). Cosa aspettarsi con questo sistema Essendo un sistema di trend-following, è ovviamente molto redditizio quando ci sono tendenze chiaramente definiti nel mercato, e sperimenteranno perdite quando il mercato è scambiato lateralmente. Il rapporto di vittoria di un sistema come questo, che si concentra sulla chiusura rapidamente perdendo traffici mantenendo trade vincenti aperta fino la tendenza si inverte, è di circa 35 a 40, ma vincere trades sarà più grande che perdere quelli, in modo che il rapporto rischio-rendimento è al almeno 1: 2,5 o 3. Nel lungo periodo, si farà soldi con tali statistiche. Prelievi dipendono dalla leva finanziaria utilizzata e il livello di diversificazione, ma come regola generale si può aspettare di avere un massimo drawdown simile al CAGR. Quindi, se la leva si utilizza permette di raggiungere un CAGR del 25, ci si può aspettare di avere alla fine un prelievo massimo di circa 25 pure. Rischiando 1,25 per il commercio e l'utilizzo di 20 paia youd probabilmente raggiungere questo CAGR nel lungo periodo. Questo non è un sistema perfetto, soprattutto tenendo conto che i mercati sono choppier e hanno più falsi sblocchi questi giorni che nel 1980. Un buon modo per migliorare, sarebbe aggiungere un filtro che ci tiene fuori dal mercato quando non ci sono le tendenze. Ad esempio, l'aggiunta di un 200SMA e solo aprendo lunghi trades quando il prezzo è al di sopra della 200SMA, e breve se è al di sotto. Ricordate, non esistono sistemi perfetti, ma questo - e altri simili - hanno costantemente prodotto profitti per gli ultimi 3 decenni. Le tartarughe effettuate su US100 milioni durante i 2 anni che l'esperimento durò, così Richard ha vinto la scommessa, il commercio potrebbe effettivamente essere insegnato. Molti di questi commercianti ha iniziato i propri fondi di investimento, una volta lasciato C amp D, e fino ad oggi hanno ancora usano sistemi molto simili a quella che descrivo qui. Questa è una lista di alcuni ex-tartarughe e quanti soldi stanno attualmente gestendo: Buona fortuna seguendo la tendenza. Richard Denis è andato sotto molto tempo fa, come mercato today039s sono bracketing non trending 85 del tempo. Perché pensi che il ragazzo che ha scritto il libro ha perso tutti i soldi dei fondi e non è il commercio, ma è nel business dot com. Ho letto il libro. Se andate a leggere tra le righe si dovrebbe capire che sta cercando di incassare il passato. Il tuo articolo è una notizia vecchia e il libro si rivela il metodo è inutile in mercati today039s. cashbg, la ragione Richard è andato giù è stato perché ad un certo punto ha smesso di seguire le regole del proprio sistema, è stato citato in giudizio da parte di persone che gli hanno dato i soldi da gestire, non perché il sistema stesso è difettoso. E 'stato sempre quello impulsivo nel duo Richard-Bill. E 'divertente che si parla che Richard è fallita, ma poi completa ignorare il fatto che Bill è ancora in commercio, sempre seguendo le tendenze e ancora ottenere rendimenti migliori rispetto alla maggior parte. Dont si vede che il problema era l'incapacità Richard039s essere disciplinato Si può avere il miglior sistema al mondo, ma se lo fai selvaggio commercia suo il problema A proposito, che cosa ragazzo ha scritto che libro e quello del fondo È riuscito Vuoi dire Richard non ha mai scritto nessun libro, e non avete bisogno di un libro per conoscere il sistema di tartaruga, l'informazione è disponibile, basta cercarlo. Oh, e seguendo le tendenze è inutile Ok, dicono che ai commercianti, CTA e gli hedge fund che seguono solo le tendenze, e rendono molto più denaro di chiunque altro sul mercato, i numeri dont lie. Ho anche incluso il denaro gestito da ex-Tartarughe che ancora utilizzano sistemi trend following sistematico basato sulle regole Turtle originali, come mai si ignora che così posso pubblicare il loro CAGR (soggetti a revisione contabile) e si confronta molto favorevolmente a chiunque su il mercato oggi, anche investendo Dei come Warren buffet, così solo perché Richard è fallita tutti coloro che segue le tendenze devono andare busto così dispiace, ma questo è ridicolo. Conosco qualcuno che è fallita con medie mobili, presumo tutti coloro che utilizzano medie mobili perderanno i loro soldi, giusto io continuerò a fare una vita che segue le tendenze (e una buona a quello), come I039ve stato per gli ultimi anni, ho spero che non fanno parte di 95 dei commercianti al dettaglio che costantemente perdere denaro. Thx per l'ingresso in ogni caso :) Dopo una rapida ricerca Ive ha trovato circa 120 imprese registrate con la CFTC (cftc. gov) la gestione di 172 fondi commerciali trend-following. Le attività combinate in gestione è nell'ordine delle decine di miliardi di US. L'investimento minimo che ho trovato era 20000, quindi se avete meno di che nessuno accetterà il vostro denaro. Ma nella maggior parte dei casi i fondi accettano solo verso l'alto di 10 milioni di deposito, come pochi gestito da ex-Tartarughe. Alcuni fondi anche richiedono un deposito di 30M, il che significa che le persone o le istituzioni solo molto ricchi possono permettersi di investire in questi fondi. bgcash dice trend following è inutile, quindi quello che abbiamo qui è decine di miliardi di dollari di essere immessi da persone molto ricche e intelligenti (e istituzioni) in decine di fondi gestiti da persone con dottorati di ricerca in matematica e statistica, e hanno scelto di utilizzare un strategia inutile. Pretende molto senso. E la cosa strana è che il CAGR di questi fondi è positivo e in alcuni casi supera di gran lunga qualsiasi altro investimento nel mercato. bgcash dispiace, ma dicendo che trend following è inutile oggi è un disservizio per questa comunità, dove l'obiettivo è quello di aiutare tutti a diventare migliore in commercio. La sua quotcashbgquot non quotbgcashquot. Sai spesso le persone vedono quello che vogliono vedere, indipendentemente dalla realtà. Per quanto riguarda la concezione generale che i mercati sono bracketing 85 del tempo, se non si può vedere di persona come un valido punto allora dubito che si possa vedere nulla per quello che è veramente. Sul tema del libro, sì Curtis Faith039s libro quotWay del Turtlequot spiega chiaramente il motivo per cui il doesn039t sistema funziona più e perché Curtis Fede ha perso tutto il suo account e poi ha lottato per pagare l'affitto per anni, fino a quando una società Dot Com lo ha portato come un consulente di marketing. Sì, le persone spesso ignorano la realtà e fatti, ma la sua non mi farlo qui. Se non vi piacciono le tendenze, questo è bene, andare contro la tendenza, se questo è quello che ti piace, tenere perdere posizioni aperte e tagliare corto tuoi trade vincenti troppo. Se la gente non vuole vedere che cosa è di fronte a loro chi sono io per insegnare loro. Vedo che la tua strategia di trading al concorso dice quotnot surequot, ora questo è una grande strategia. Si chiama inutile una strategia utilizzata da persone ricche che i vostri sogni più selvaggi, mentre la vostra strategia è quotnot surequot, ironico. I dati sono là fuori, cercarlo, non mi credi, credi in FATTI invece. Per quanto riguarda Curtis fede, non ho il suo libro, non so se ha perso o fatto milioni. È il suo record di trading verificata e disponibile on-line Posso controllare vi posso dare un elenco di decine di tendenza sistematica seguenti fondi registrati presso la CTFC, è possibile controllare tutte le informazioni che si può pensare. Tutta la tua punto è - così e così ha perso denaro in modo che tutti perde denaro-, allora vi presento decine di esempi del contrario, la vostra reazione None, è ignorato. Anche in questo caso, continuare a perdere soldi con la vostra strategia surequot quotnot, continuerò a fare soldi con le tendenze, erano entrambi felici in quel modo. Richard Denis è stato costretto a chiudere il fondo perché ha perso 51 dei soldi e nessuno lo ha citato per frenare le sue regole, ci si rende conto quanto sia ridicola che i suoni. C'è un'intervista qualche-ware in rete, dove si parla dei vecchi tempi in cui il suo sistema usato per lavorare in Trending mercati, ma non ora. Capisco siete sulla difensiva il tuo articolo, e questo è OK. Ognuno ha il diritto di un parere, e la mia opinione è che il tuo articolo non ha alcun valore, in quanto è qualcosa che si crede, perché siete inesperti o in grado di vedere il quadro generale. Buona fortuna Si dovrebbe provare a guardare FATTI, provare per una volta nella vita. Richard non è stato citato in giudizio per non infrangere le regole articles. chicagotribune1997-08-01business97080103151dennis-trading-gruppo-commodity-mercati-Richard-j-dennis ci si va quot. rivendicando il suo commercio ha sofferto a causa Hed stato così distratto. quot se si seguono le regole Non importa se il tuo distratto o no, egli non ha seguito le regole del suo sistema, soprattutto per quanto riguarda il rischio. Allora, chi suona ridicolo ora non sono io, questo è sicuro. Im non difensiva mio articolo, Im difensiva a causa della sua opinione che il trend che segue è inutile, questo proviene da una persona che ha la strategia più inutile di tutti i tempi: la strategia quotnot surequot Questi articoli sono supposti per aiutare gli altri, la tua fuorviante opinione doesnt aiutare chiunque, ecco perché Im difensivo. Vediamo se gli esperti non sono d'accordo con te Dukascopy sul valore di questo articolo. Lo so, sono inesperto troppo. Inesperto. avresti voluto la mia esperienza. Fell a contattare Dukascopy e chiedere loro di darvi informazioni sul mio conto di trading, hanno il mio permesso. Alcuni fatti circa i fondi registrati sul CFTC come 100 sistematiche e di tendenza in seguito, tutti i dati dal 1990 e al netto delle commissioni. Dunn Capitale 13.99 CAGR dal 1990, Abraham Trading 14.14, Chesapeak 9.47, Transtrend (hanno anche tendenza nel nome.) 10.16, Rabar mercato Ricerca 12.07, Hawksbill Capitale 18.61, ecc, ecc, ecc ho potuto usare decine di esempi. Questi fondi sono gestiti da operatori inesperti, ovviamente. Si noti che questi sono i fondi di multi-cento milioni di dollari, non si può avere enorme CAGR a causa delle dimensioni delle posizioni si scambiano e la leva inferiore. Ragazzi, si fidano i fatti. ) Non vi è niente di speciale completa. Tutto è completa e perfetta. Perché fare un unico sistema completo: D. Don039t dimenticare l'esempio di Livermore, libro che consiglio a qualsiasi persona che inizia questa esperienza 039039Reminiscence di un Operator039039 della di Edwin Lefevre. Ci si può facilmente notare che si dispone di un sistema che si sta bene con si guadagna miliardi. si vive, imparare, partito e alla fine ti suicidi, ecco non si tratta di un sistema it039s di un sistema complesso che comprende, il lettore anche che si simpatice con i derivati ​​anche che esprimete la vostra depressione esistenza. All'interno di J. Livermore è stato un altro uno che sapeva come il commercio, che ha fatto (e perso e poi ha fatto di nuovo) un sacco di soldi, ma si è ucciso a causa di soffrire di depressione cronica, causata combattendo con i mercati e con se stesso. E 'stato grande a trading, ma a volte si sabotato, simile a R. Dennis. Jesse, una volta messo qualche soldo da parte in un conto di deposito o qualcosa del genere, e il motivo era quello di proteggere la sua famiglia da se stesso e mestieri emozione-driven ha fatto sometimes. Having un buon sistema non sufficienti per avere successo :) By - complete - I solo significare il commercio stesso qui. Thx per il commento della tartaruga I commercianti sono stati ri-edito questi ragazzi Anno. basta guardare sui commercianti dollaro Youtube gtgt milioni di euro. Ancora fare l'esperimento di tutti i giorni con tutti e ciascuno di noi) mi dilungherò più tardi) Questo sistema funziona 50-50 o les niente di speciale se lavorando 50 vuol dire che il suo rapporto di vincita è di 50 lei è troppo ottimista :) Il rapporto di vittoria di un sistema come questo è inferiore a quella, di solito 35-40, ma perdite medie sono molto più piccoli poi vincitori medi, quindi il sistema è vantaggioso. Se si effettua 200 pips su mestieri vincente, e perdere 50 sul perdendo mestieri, si può avere un rapporto di 25 vittoria e ancora fare soldi alla fine. win ratio di per sé non significa assolutamente nulla, anche un sistema con un rapporto di 99,99 vittoria può essere un disastro, se dopo centinaia di piccoli commerci vincenti si ottiene un grande perdente quello che provoca l'account di andare a zero :) Sembra essere molto redditizio , avete pensate in automatizzare Buona fortuna. Ho pensato di automatizzando mio sistema, che ha la stessa filosofia di trend-following di questo, ma con alcune regole diverse per aumentare la redditività, il problema è che io non sono molto bravo a programmazione. ) Ho cercato di usare gli articoli jlongo039s da imparare, ma Ive stato così occupato ultimamente che non posso dedico qualsiasi momento ad esso. Non dovrebbe essere troppo difficile per automatizzare il sistema di tartaruga per una persona con buone conoscenze di programmazione. ) Ben fatto continuate così 1 I039m leggere ora di nuovo e ho capito è un modo interessante per prendere la decisione di aprire un commercio shortlong. Ma come si può gestire la decisione di chiusura alla posizione di chiusura utilizza fermate trascinamento manuali, che seguono il highlow dei precedenti 10 o 20 periodi (è la linea tratteggiata nelle tabelle), a seconda se la posizione di apertura è stata effettuata utilizzando il sistema 1 o 2 . tutto questo può essere fatto con ordini condizionati, in modo che quando il prezzo si muove a favore del commercio, si aggiorna lo stop loss come si muove a tuo favore pure. Quindi, in pratica non si usa prendere ordini di profitto :) articolo Nizza, tutto migliore per voi 1 articolo bello. cioè le regole tartaruga originali. la parte più difficile del trading tartaruga è il dimensionamento posizione e la gestione del rischio. Anche R Dennis ha detto che se si pubblica le mie regole sul giornale, nessuno seguirà. io non solo comprare il mercato che vanno per 80 del tempo. che doesnot sembra giusto. I mercati sono interpretati da persone, se la gente non sa dove andare, che sarà poi Il mio mentore è stata di negoziazione dei mercati dei decenni, è eccellente nel trading. Egli scambia solo quando trend si muove accadono. Si può raddoppiare il suo conto con facilità ogni anno. bene, i risultati commerciali possono essere molto brutto a volte quando i mercati mancanza di volitility. alcune volte per un mese, non ci possono essere né vincitori (dipende dalla timeframs si sceglie). in ogni caso, se non credere questo sistema, cercate altrove. Ci sono un sacco di strategie di là fuori. A proposito, se il commercio su un grafico a 5 min in tempi asiatici, di sicuro 80 del tempo si va.