Eurodollari Opzioni Strategie

Qual è il termine eurodollaro Eurodollar. The si riferisce a depositi in dollari statunitensi a banche estere o filiali estere di banche americane da essendo situato al di fuori degli Stati Uniti, eurodollar sfuggono regolamento da parte del Federal Reserve Board, inclusi i requisiti di riserva depositi denominati in dollari non soggette alle normative statunitensi bancari sono stati originariamente tenuti quasi esclusivamente in Europa, da cui il nome dell'eurodollaro sono inoltre ampiamente tenuto in filiali situate nelle Bahamas e il fatto Cayman Islands. BREAKING GIU Eurodollar. The mercato dell'eurodollaro è relativamente priva di mezzi di regolazione tali depositi possono pagare interessi un po 'più elevata la loro posizione in mare aperto li rende soggetti a rischi di natura politica ed economica nel paese di loro domicilio tuttavia, la maggior parte dei rami in cui sono alloggiati i depositi sono in mercato molto stabile locations. The eurodollar risale al periodo dopo la seconda guerra mondiale Gran parte l'Europa è stata devastata dalla guerra, e gli Stati Uniti hanno fornito fondi attraverso il piano Marshall per ricostruire il continente Ciò ha portato alla vasta circolazione di dollari all'estero, e lo sviluppo di un mercato meno regolamentato separato per il deposito di tali fondi differenza depositi degli Stati Uniti domestici , i fondi non sono soggetti alla Federal Reserve Bank s riserva obbligatoria eliminando tale costo consente alle banche di pagare interessi superiori non sono inoltre coperti da FDIC insurance. Many banche americane hanno filiali off-shore, di solito nei Caraibi, attraverso i quali accettano depositi in eurodollari le banche europee sono attive anche nel mercato delle operazioni per rami caraibiche di banche statunitensi sono generalmente eseguite dagli operatori situati fisicamente negli Stati Uniti sale trattare, e il denaro è in prestito per finanziare operations. Pricing e Size. Deposits nazionale ed internazionale da una notte fuori a una settimana hanno un prezzo sulla base dei fed funds prezzi dei tassi per le scadenze più lunghe si basano sul corrispondente London Interbank Offered depositi a tasso LIBOR in eurodollari sono abbastanza grandi sono fatte dalle controparti professionali per un minimo di 100.000 e in generale per più di 5 milioni di non è raro per una banca di accettare un singolo deposito di 500 milioni o più nel mercato overnight a 2014 studio della Federal Reserve Bank ha registrato un volume medio giornaliero nel mercato di 140 transazioni billion. Most nel mercato degli eurodollari sono durante la notte, il che significa che maturo il giorno lavorativo successivo con il fine settimana e nei giorni festivi, una transazione durante la notte può essere fino a quattro giorni le operazioni di solito iniziano il giorno stesso in cui vengono eseguiti, con i soldi pagati tra le banche attraverso il filo Fed e sistemi CHIPS transazioni in eurodollari con scadenze superiori di sei mesi si realizza come certificati di deposito CD, per i quali c'è anche un market. Introduction secondaria limitata alla negoziazione eurodollaro Futures. Easily confusa con la moneta coppia EUR USD o Euro FX futures su eurodollari non hanno nulla a che fare con la moneta unica in Europa s che è stato lanciato nel 1999, piuttosto, eurodollar sono depositi a termine denominati in dollari USA e presso banche al di fuori degli Stati Uniti un deposito tempo è semplicemente un deposito bancario di interesse rendimento con una data specifica di maturity. As un risultato di essere al di fuori confini degli Stati Uniti, eurodollar sono al di fuori della giurisdizione della Federal Reserve e soggetti a un livello più basso di regolamento Come eurodollar non sono soggetti a US bancario regolamenti, il più alto livello di rischio per gli investitori si riflette in un aumento di nome eurodollar interesse rates. The è stato derivato dal fatto che inizialmente depositi denominati in dollari sono stati in gran parte tenuti nelle banche europee in un primo momento questi depositi erano conosciuti come dollari Eurobank Tuttavia, i depositi in dollari statunitensi sono ora tenuti in centri finanziari in tutto il mondo e utilizzati per eurodollars. Similarly, il termine è usato per Eurovalute descrivere moneta depositato in una banca che non si trova nel paese di origine, dove la moneta è stata emessa per esempio, yen giapponesi depositati presso una banca in Brasile sarebbero definiti come eurocurrency. History del Eurodollars. After la conclusione della seconda guerra mondiale, la quantità di depositi in dollari americani detenuti al di fuori degli Stati Uniti notevolmente aumentato fattori che contribuiscono incluso l'aumento del livello delle importazioni negli Stati Uniti e l'aiuto economico per l'Europa a seguito del mercato degli eurodollari Marshall plan. The trae le sue origini alla guerra fredda degli anni 1950 durante questo periodo, l'Unione Sovietica ha iniziato a spostare il suo fatturato in dollari, derivati ​​da vendita di materie prime come il petrolio greggio da banche degli Stati Uniti questo è stato fatto per evitare che gli Stati Uniti di essere in grado di congelare le sue attività da allora, eurodollar sono diventati uno dei le più grandi mercati monetari a breve termine in tutto il mondo ed i loro tassi di interesse sono emersi come un punto di riferimento per il contratto future sull'eurodollaro funding. The aziendale è stato lanciato nel 1981 dalla Borsa di Chicago Mercantile CME, che segna il primo contratto future regolati in contanti Sulla scadenza, il venditore regolati in contanti contratti future in grado di trasferire la posizione di cassa associati piuttosto che fare una consegna dei futures asset. Eurodollar sottostanti sono stati inizialmente scambiati al piano superiore del Chicago Mercantile Exchange nella sua più grande fossa, che ha ospitato ben 1.500 commercianti e impiegati Tuttavia, la maggior parte dei dell'eurodollaro futures trading ora avviene electronically. The titolo sottostante in futures sull'eurodollaro è un deposito vincolato eurodollaro, con un valore di capitale di 1.000.000 con un tre mesi maturity. The simbolo aperto clamore contratto sull'eurodollaro è eD e il contratto elettronico simbolo è il commercio GE elettronica di futures sull'eurodollaro si svolge sulla piattaforma di commercio elettronico CME Globex Domenica a Venerdì dalle 5 12:00 - 4 12:00 Central Time I mesi di scadenza sono marzo, giugno, settembre e dicembre, come con altri contratti finanziari a termine la zecca dimensione fluttuazione minima è di un quarto di punto base 0 0025 6 25 per contratto in scadenza il mese più vicino del contratto e la metà di un punto base 0 005 12 50 per contratto in tutti gli altri mesi contrarre la leva finanziaria utilizzata in futures permette di contratto per essere scambiati con un margine di circa 1,000.Eurodollars sono cresciuto fino a diventare il contratto principale offerto il CME in termini di volume medio giornaliero e open interest a partire dal 3 ° trimestre del 2013, di gran lunga superato eurodollar e-mini SP 500, petrolio greggio e 10 anni del Tesoro Futures nota nel volume di scambi medio giornaliero e prezzo interest. The aperto di futures sull'eurodollaro riflettono il tasso di interesse offerto sui depositi denominati in dollari statunitensi detenute in banche al di fuori degli Stati Uniti Più in particolare, il prezzo riflette il calibro mercato di 3 mesi LIBOR US Dollar tasso di interesse previsto alla data di regolamento o contrarsi del London Interbank Offered rate LIBOR è un punto di riferimento per i tassi di interesse a breve termine al quale le banche possono prendere in prestito fondi in eurodollari London mercato interbancario dei futures sono un derivato basato LIBOR riflette il London Interbank Offered rate per un 3 mesi 1.000.000 depositi off-shore Vedere Introduzione alla LIBOR. Eurodollar futuro i prezzi sono espressi in cifre utilizzano 100 meno 3 mesi Dollaro US LIBOR tasso di interesse implicito In questo modo, un prezzo futures sull'eurodollaro di 96 00 riflette un tasso di interesse implicito insediamento 4.Per di esempio, se un investitore acquista contratto di 1 futures sull'eurodollaro a 96 00 e il prezzo sale a 96 02, ciò corrisponde a un insediamento più bassa implicita di LIBOR a 3 98 l'acquirente del contratto future avrà fatto il punto 50 1 base, 0 01, è pari al 25 per contratto, quindi, una mossa di 0 02 equivale a un cambiamento del 50 per contract. Hedging con futures sull'eurodollaro Futures. Eurodollar fornire un mezzo efficace per le imprese e le banche per garantire un tasso di interesse per i soldi che prevede di prendere in prestito o prestare in futuro il contratto eurodollaro è utilizzata per copertura contro rendimento curva cambia in più anni nel esempio future. For Dire una società sa nel mese di settembre che avrà bisogno di prendere in prestito di 8 milioni nel mese di dicembre per fare un richiamo di acquisto che ogni futures sull'eurodollaro contratto rappresenta un deposito 1.000.000 tempo con scadenza a tre mesi l'azienda può copertura contro un movimento avverso dei tassi di interesse nel corso di tale periodo di tre mesi con la vendita di breve 8 dicembre eurodollari contratti a termine, che rappresenta l'8 milioni necessari per il prezzo acquistare. TAMPONI di futures sull'eurodollaro riflettere l'atteso London Interbank Offered Rate LIBOR al momento del regolamento, in questo caso dicembre Entro breve la vendita del contratto di dicembre, i profitti aziendali da movimento al rialzo dei tassi di interesse, che si riflette in proporzione inferiore futures sull'eurodollaro dicembre prices. Let s supporre che il 1 ° settembre il futures sull'eurodollaro prezzo contratto di dicembre era esattamente 96 00, il che implica un tasso di interesse del 4 a 0, e che alla scadenza nel mese di dicembre il prezzo di chiusura finale è 95 00, che riflette un tasso di interesse più elevato di 5 0 Se la società aveva venduto 8 contratti dicembre eurodollari a 96 00 a settembre, si sarebbe approfittato di 100 punti base 100 x 25 2.500 su 8 contratti, pari a 20.000 2.500 x 8 quando copriva la breve position. In in questo modo, l'azienda è stata in grado di compensare l'aumento dei tassi di interesse, in modo efficace il blocco del previsto LIBOR per dicembre come è stato riflette sul prezzo del contratto di dicembre eurodollaro nel momento in cui ha effettuato la vendita a breve in September. Speculating con dell'eurodollaro Futures. As un prodotto di tasso di interesse, le decisioni politiche di la Federal Reserve degli Stati Uniti hanno un forte impatto sul prezzo del dell'eurodollaro volatilità dei futures in questo mercato è normalmente visto in giro importante federali annunci Open Market Committee FOMC e rilasci economici che potrebbero influenzare Federal Reserve cambiamento policy. A monetaria nella politica della Federal Reserve verso abbassando o alzando tassi di interesse possono avere luogo in un periodo di anni futuri eurodollari sono influenzati da questi grandi tendenze in policy. The monetaria a lungo termine trend qualità di futures sull'eurodollaro fare il contratto una scelta attraente per i commercianti che utilizzano tendenza seguenti strategie si consideri il seguente grafico tra il 2000 e il 2007 , dove l'eurodollaro una tendenza al rialzo per 15 mesi consecutivi e in seguito è tendenzialmente inferiore per 27 months. Figure consecutivi 1 eurodollari hanno storicamente mostrato lunghi periodi di trend movimento dei prezzi tra lunghi periodi di trading sideways. The elevati livelli di liquidità con livelli relativamente bassi di la volatilità intraday creare un'opportunità per i commercianti che utilizzano uno stile di market making di negoziazione operatori che utilizzano questo luogo strategia non direzionali ordini per l'offerta e offrire allo stesso tempo, nel tentativo di catturare la diffusione di strategie più sofisticate, come l'arbitraggio e la diffusione contro altri contratti sono utilizzati anche da commercianti in futures sull'eurodollaro market. The TED spread è la differenza di prezzo tra i tassi di interesse sui contratti future a tre mesi per Tesoro USA e tre mesi i contratti per eurodollari con gli stessi mesi di scadenza TED è l'acronimo con T-Bill e eD, il simbolo per il contratto future sull'eurodollaro Questo spread è un indicatore del rischio di credito un aumento o una diminuzione del TED spread riflette il sentimento del livello di rischio di default di loans. Eurodollars interbancari sono spesso trascurati dai commercianti al dettaglio che tendono a gravitare verso contratti a termine che offrono più volatilità a breve termine, come ad esempio l'e-mini SP o petrolio greggio Tuttavia, il livello profondo di liquidità e lungo termine trend qualità del mercato dell'Eurodollaro presenti interessanti opportunità per le piccole e grandi commercianti a termine alike. The tasso di interesse al quale un ente depositario presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che ha vietato le banche commerciali dalla partecipazione a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Eurodollar Futures. Quoted in IMM tre mesi punti indice LIBOR o 100 meno il tasso su base annua nel corso di un 360 giorno tasso ega anno di 2 5 è citato come 97 50 1 punto base 01 25.Tick dimensione minima fluctuation. One quarto di un punto 0 0025 6 25 punti base per contratto nel mese del contratto in scadenza più vicina la metà di un punto base 0 005 12 50 per contratto in tutti gli altri mesi di contratto il nuovo contratto di front-mese inizia la negoziazione di 0 0025 incrementi nello stesso giorno di negoziazione come Trading ultimo giorno della scadenza vecchio frontale mesi contract. Mar, jun, Sett, dic, si estende 10 anni totale di 40 contratti più i quattro più vicine Scadenze seriali mesi che non sono nel ciclo trimestrale di marzo il nuovo contratto mesi che termina 10 anni nel futuro è quotata al Martedì successivo alla scadenza del contratto trimestrale anteriore month. Last Trading Day. Il secondo London giorno lavorativo bancario prima del terzo Mercoledì del contratto mese di scadenza Trading nel contratto in scadenza chiude alle 11 12:00 Londra ora universale, dell'ultima futures trading day. Eurodollar Facts. Eurodollar rappresentano la più scambiati dei tassi di interesse in tutto il Futures mondo eurodollari possono essere utilizzati come strumento di copertura per le fluttuazioni dei tassi di eurodollari loro diverse strategie di trading può essere impiegato con i futures eurodollari tra fasci, confezione, farfalle e la capacità di detenere posizioni corte e lunghe 85 dei futures eurodollari sono negoziate sul CME Globex Piattaforma Questo commercio elettronico offre in tempo reale i prezzi di mercato e la trasparenza e 'importante notare che eurodollari sono a basso rischio, ma non privo di rischi investments. Last aggiornati possono 2013.Additional Info. Recent messaggi sul Eurodollar. Market Spotlight eurodollaro 2 12 2015 - mai dalla seconda guerra mondiale, la quantità di dollari USA all'estero nettamente aumentato Questo significava che le banche straniere avevano dollaro sotto la loro custodia e la loro giurisdizione Oggi, l'eurodollaro non è allo stesso modo sotto la giurisdizione della Federal Reserve, perché è un deposito vincolato US Dollar tenuto in straniera banks. Primary Sidebar. Elevate tuo Trading. Why ho scelto DT. I fiducia in Daniels Trading Leggi More. Trustpilot Reviews. In nostro Words. As il secondo membro più anziano della squadra Daniels Trading dietro Andy Daniels se stesso, è stato molto gratificante per sperimentare la nostra crescita il driver principale di questa crescita è stato il nostro variegato servizio di esecuzione e di prodotto offerings. Weekly Iscriversi alla newsletter Up. Subscribe al dt Newsletter e ricevere il nostro aggiornamento mercato settimanale con le notifiche sui prossimi eventi e reports. 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